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[第一财经日报电子版]史蒂夫·路佛价值选股

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用市盈率、市净率、市现率、每股现金/股价来衡量股票的估值,要求买入的出资标的满意廉价,具有合理的估值。市净率大于0且低于全商场均匀值,股票按市净率从小到大摆放。市盈率大于0且低于全商场均匀值,股票按市盈率从小到大摆放。股价现金流量比大于0且低于全商场均匀值,股票按股价现金流量从小到大摆放。流动比率高于全商场均匀值,股票按流动比率从大到小摆放。A.当个股价格低于成本价的7%时,卖出该股票。


1.概要

本文参阅了申万大师研报的史蒂夫·路佛价值选股理念,完成了目标量化。回测开始于2014年1月1日,完毕于2017年6月27日。史蒂夫·路佛价值选股规律年化收益率33.85%,基准年化收益14.31%,最大回撤17.91%,胜率90%,均匀每期持股30个。

2.简介

史蒂夫·路佛于1969-1977年间担任Piper,Jaffray和Hopwood公司的出资战略分析师,并于1977-1981年间担任德州CriterionInvestmentManagement公司的出资组合司理。

3.史蒂夫·路佛价值选股的战略理念

概括史蒂夫·路佛价值选股规律初始版别,能够大致总结战略衡量的两个方面:

①用市盈率、市净率、市现率、每股现金/股价来衡量股票的估值,要求买入的出资标的满意“廉价”,具有合理的估值。

②用流动比率、长期借款/总资原本衡量公司的偿债才能和财务结构,确保买入的出资标的具有满意强壮的资产负债表。

4.结合我国实践国情的战略优化版别

①战略选股:

A.市净率大于0且低于全商场均匀值,股票按市净率从小到大摆放

B.市盈率大于0且低于全商场均匀值,股票按市盈率从小到大摆放

C.流动资产至少是总市值的30%

D.股价现金流量比大于0且低于全商场均匀值,股票按股价现金流量从小到大摆放

E.长期借款占总本钱比率低于50%

F.流动比率高于全商场均匀值,股票按流动比率从大到小摆放

G.满意上述条件下股票池中前30只股票

②交易方法:按月调仓

③止损方法:

A.当个股价格低于成本价的7%时,卖出该股票

B.当5日内大盘跌落13%时,卖出一切股票

④关键字:量化选股申万大师系列

⑤代码导图:

⑥回测状况:

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